5月のボラティリティは11.39%

   

5月の日経平均のボラティリティ(5月SQから6月SQ前日まで)の実現ボラティリティは年換算で約11.39%でした。
コールのIVが一気に低くなりましたがそれでもほぼ11.4%を上回っていたのでコール買いのデルタヘッジでも損をしていた計算になります。
それは私も実証できましたが(笑)
現在はコールのIVが11を割り込んだりしていますが、面白いのは4月のボラは年率換算でも7%強にしかなりません。

5月 11.39% SQ日6/15
4月 7.28% SQ日5/11
3月 20.55% SQ日4/13
2月 21.49% SQ日3/8
1月 21.93% SQ日2/9
12月 13.98% SQ日1/12

ちなみに昨年の5月から今年の5月頃までの約1年間のボラティリティは約14%程度なのでかなりボラが低くなっている感じですが。

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