今年のこれまでの日経平均のボラティリティを計測してみる

   

前回SQ日からSQ日前日までの日経平均のボラティリティを計算してみました。
1年の営業日は250で統一しています。単位は%です。

1月 2月 3月 4月 5月 6月
年率ボラ 13.98 21.93 21.06 20.92 7.28 11.79
ボラ 0.88 1.38 1.33 1.32 0.46 0.74

2月3月4月と高い状態が継続していますが5月に急激にボラが落ち込んでいます。

下の表は6月の日経平均の日々のボラを年率換算したものです。

 

始値 高値 安値 終値 前日比 年率ボラ 22日ボラ
2018年6月26日 22,160.33 22,368.78 22,104.12 22,342 3.85 0.02% 0.0001723 0.130977 0.008284
2018年6月25日 22,543.56 22,556.55 22,312.79 22,338.15 -178.68 -0.79% -0.007967 0.130999 0.008285
2018年6月22日 22,456.45 22,535.65 22,414.18 22,516.83 -176.21 -0.78% -0.007795 0.133557 0.008447
2018年6月21日 22,523.28 22,782.01 22,491.08 22,693.04 137.61 0.61% 0.0060824 0.136726 0.008647
2018年6月20日 22,338.53 22,581.40 22,167.16 22,555.43 276.95 1.24% 0.0123546 0.13486 0.008529
2018年6月19日 22,565.92 22,618.52 22,278.48 22,278.48 -401.85 -1.77% -0.017877 0.127742 0.008079
2018年6月18日 22,806.57 22,806.89 22,601.13 22,680.33 -171.42 -0.75% -0.00753 0.115422 0.0073
2018年6月15日 22,883.24 22,885.84 22,770.38 22,851.75 113.14 0.50% 0.0049633 0.11404 0.007212
2018年6月14日 22,842.96 22,898.39 22,738.61 22,738.61 -227.77 -0.99% -0.009967 0.113854 0.007201
2018年6月13日 22,896.17 22,993.26 22,895.31 22,966.38 88.03 0.38% 0.0038404 0.109026 0.006895
2018年6月12日 22,977.22 23,011.57 22,797.73 22,878.35 74.31 0.33% 0.0032533 0.109392 0.006919
2018年6月11日 22,686.95 22,856.08 22,667.30 22,804.04 109.54 0.48% 0.0048151 0.115295 0.007292
2018年6月8日 22,799.38 22,879 22,694.50 22,694.50 -128.76 -0.56% -0.005658 0.114966 0.007271
2018年6月7日 22,748.72 22,856.37 22,732.18 22,823.26 197.53 0.87% 0.0086924 0.114288 0.007228
2018年6月6日 22,520.31 22,662.82 22,498.59 22,625.73 86.19 0.38% 0.0038167 0.110963 0.007018
2018年6月5日 22,552.17 22,602.13 22,470.04 22,539.54 63.60 0.28% 0.0028257 0.11032 0.006977
2018年6月4日 22,365.09 22,515.72 22,355.83 22,475.94 304.59 1.37% 0.0136445 0.110061 0.006961
2018年6月1日 22,126.25 22,316.91 22,098.04 22,171.35 -30.47 -0.14% -0.001373 0.0996 0.006299

現在は13%台で推移しています。低いとみるか高いとみるかは人それぞれかもしれません。
基本的には終値ベースで算出するものだと思いますが、ザラ場に大きく動いて終値ベースでは変わらずという場合はボラに反映されないのはどうでしょうか?

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